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岳佳

岳佳

姓名: 岳佳  职称: 副教授 学历: 博士专业: 金融数学 邮箱:yuejia@swufe.edu.cn办公地址:通博楼B202教育背景:(1) 2014-09 至 2017-07, 四川大学, 金融数学与计量经济学, 博士(2) 2010-09 至 2013-07, 南开大学, 应用数学, 硕士(3) 2006-09 至 2010-07, 南开大学, 数学与应用数学, 学士研究方向:金融数学工作经历:2017.7-至今 西南财经大学 555000jc赌船代表性论文:(1) Ming-Hui Wang; Jia Yue; Nan-Jing Huang; Robust Mean Variance ...

姓名: 岳佳  

职称: 副教授

学历: 博士

专业: 金融数学

邮箱:yuejia@swufe.edu.cn

办公地址:通博楼B202


教育背景:

(1) 2014-09 2017-07, 四川大学, 金融数学与计量经济学, 博士

(2) 2010-09 2013-07, 南开大学, 应用数学, 硕士

(3) 2006-09 2010-07, 南开大学, 数学与应用数学, 学士


研究方向:

金融数学


工作经历:

2017.7-至今 西南财经大学 555000jc赌船


代表性论文:

(1) Ming-Hui Wang; Jia Yue; Nan-Jing Huang; Robust Mean Variance Portfolio Selection Model in the Jump-diffusion Financial Market with an Intractable Claim Optimization, 2017 夏季, 66(7): 1219-1234 (期刊论文)

(2) Jia Yue; Nan-Jing Huang; Neutral and Indifference Pricing with Stochastic Correlation and Volatility Journal of Industrial and Management Optimization, 2018 春季, 14(1): 199-229

(期刊论文)

(3) Jia Yue; Nan-Jing Huang; Fractional Wishart Processes and ε-Fractional Wishart Processe

s with Applications Computers and Mathematics with Applications, 2018, 75(8): 2955-2977 (期刊论文)

(4) Ben-Zhang Yang; Jia Yue; Ming-Hui Wang; Nan-Jing Huang; Volatility swaps valuation under

stochastic volatility with jumps and stochastic intensity Applied Mathematics and computation,2019, 355: 73-84 (期刊论文)

(5) Jia Yue; Ming-Hui Wang; Nan-Jing Huang; Multi-asset Option Pricing in Incomplete Market

Driven by Multivariate Normal Tempered Stable Process Journal of Nonlinear and Convex Analysis,2017 夏季, 18(6): 1153-1169 (期刊论文)


所授课程

本科生: 概率论(理科),高等数学,金融随机分析II


主持项目:

国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 11801462, 具有记忆性的ε-分数Wishart过程及其在金融中应用, 2019-01-01 2021-12-31


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