姓名：杨文昇

职称： 讲师

学历： 博士

专业：数理金融学

邮箱：yangws@swufe.edu.cn

办公地址：通博楼B213

教育背景:

2016.9--2021.6 西南财经大学 555000jc赌船           博士

2012.9--2016.6 湖南大学     数学与计量经济学院 学士

研究方向: 衍生品定价、金融数学、数值计算

代表性论文:

(1)Jingtang Ma; Wensheng Yang; Zhenyu Cui ; CTMC integral equation method for American options under stochastic local volatility models, Journal of Economic Dynamics and Control, 2021, 128

(2)Wensheng Yang; Jingtang Ma; Zhenyu Cui ; Analysis of Markov chain approximation for Asian options and occupation-time derivatives: Greeks and convergence rates, Mathematical Methods of Operations Research, 2021, 93: 359-412

(3) Jingtang Ma; Wensheng Yang; Zhenyu Cui ; Convergence analysis for continuous-time Markov chain approximation of stochastic local volatility models: Option pricing and Greeks, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2022, 404

(4) Jie Xing; Jingtang Ma; Wensheng Yang; Optimal entry decision of unemployment insurance under partial information, Insurance: Mathematics and Economics, 2023, 110: 31-52

所授课程

本科生：《高等代数》

研究生：《期权定价的数学模型和方法》

主持项目:

主持一项国家青年基金项目、3项中央高校基金项目