姓名： 鹿正阳       职称：讲师

学历： 经济学博士     专业：数理金融学

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个人主页：https://www.researchgate.net/profile/Zhengyang-Lu-5

教育背景

2018.09- 2024.06  西南财经大学 555000jc赌船，数理金融学，博士

2014.09- 2018.06  西南财经大学 555000jc赌船，金融数学，学士

海外经历

荷兰乌得勒支大学555000jc赌船，访问学者，2023.09- 2023.12

代表性论文

1) 马敬堂, 陈登胜, & 鹿正阳. (2022). DEV 模型和 SAHARA 效用下 DC 型养老金的最优投资策略. 中国科学: 数学.

2) Chen, X., Lu, Z., Ma, J., & Shen, J. (2023). An Implicit Scheme for American Put Options. Journal of Scientific Computing, 97(2), 42.

3) Ma, J., Lu, Z., Li, W., & Xing, J. (2020). Least-squares Monte-Carlo methods for optimal stopping investment under CEV models. Quantitative Finance, 20(7), 1199-1211.

4) Ma, J., Lu, Z., & Chen, D. (2023). Optimal reinsurance-investment with loss aversion under rough Heston model. Quantitative Finance, 23(1), 95-109.

5) Chen, D., Lu, Z., & He, Y. (2023). Optimal reinsurance-investment game for two insurers with SAHARA utilities under correlated markets. The North American Journal of Economics and Finance, 68, 101949.