姓名： 岳佳  

职称： 副教授

学历： 博士

专业： 金融数学

邮箱：yuejia@swufe.edu.cn

办公地址：通博楼B202

教育背景：

(1) 2014-09 至 2017-07, 四川大学, 金融数学与计量经济学, 博士

(2) 2010-09 至 2013-07, 南开大学, 应用数学, 硕士

(3) 2006-09 至 2010-07, 南开大学, 数学与应用数学, 学士

研究方向：

金融数学

工作经历：

2017.7-至今 西南财经大学 555000jc赌船

代表性论文：

(1) Ming-Hui Wang; Jia Yue; Nan-Jing Huang; Robust Mean Variance Portfolio Selection Model in the Jump-diffusion Financial Market with an Intractable Claim， Optimization, 2017 夏季, 66(7): 1219-1234 (期刊论文)

(2) Jia Yue; Nan-Jing Huang; Neutral and Indifference Pricing with Stochastic Correlation and Volatility， Journal of Industrial and Management Optimization, 2018 春季, 14(1): 199-229

(期刊论文)

(3) Jia Yue; Nan-Jing Huang; Fractional Wishart Processes and ε-Fractional Wishart Processe

s with Applications， Computers and Mathematics with Applications, 2018, 75(8): 2955-2977 (期刊论文)

(4) Ben-Zhang Yang; Jia Yue; Ming-Hui Wang; Nan-Jing Huang; Volatility swaps valuation under

stochastic volatility with jumps and stochastic intensity， Applied Mathematics and computation,2019, 355: 73-84 (期刊论文)

(5) Jia Yue; Ming-Hui Wang; Nan-Jing Huang; Multi-asset Option Pricing in Incomplete Market

Driven by Multivariate Normal Tempered Stable Process， Journal of Nonlinear and Convex Analysis,2017 夏季, 18(6): 1153-1169 (期刊论文)

所授课程

本科生： 概率论（理科），高等数学，金融随机分析II

主持项目：

国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 11801462, 具有记忆性的ε-分数Wishart过程及其在金融中应用, 2019-01-01 至 2021-12-31