我院学生参加国际金融计量经济学年会

2024年6月13日至6月16日，第16届金融计量经济学年会（16th Annual SoFiE Meeting）在巴西里约热内卢召开。会议采用线下的方式，近120位知名的经济金融学家、计量经济学者参与大会汇报和点评，包括Eric Ghysels、Stefan Nagel、Robert F. Stambaugh、Raymond Kan、Dacheng Xiu等。本次会议会程采取主会单元加青年学者会前会议（Pre-Conference）的流程。主会单元包括主题报告和分会场报告。青年学者预会单元设在主会场报告，并由资深学者逐一点评。

来自555000jc赌船的博士生王子衿（Zijin Wang）在13日的青年学者预会上汇报论文“Risk Premia in Bitcoin Market”(比特币市场中的风险溢价)。该论文与Caio Almeida（普林斯顿大学）、Maria Grith（鹿特丹大学伊拉斯姆斯商学院）、Ratmir Miftachov（柏林洪堡大学）合作，通过比特币期权和比特币日度价格数据从风险中性测度和物理测度实证分析了比特币市场中的收益率溢价和方差风险溢价。将收益率溢价与随机折现因子分解为收益率函数，深入地研究了代表性投资者在不同市场状态下的行为特征。进一步通过非参数方法估计了市场在不同状态下的行为特征，并提出了符合市场特征的机制模型。来自法国高等经济商学院的Roberto Renò对该论文进行了深度点评。

世界金融计量学会（Society for Financial Econometrics，简称SoFiE）是由美国纽约大学经济学教授、诺贝尔经济学奖获得者Robert Engle以及美国北卡罗来纳大学经济学教授Eric Ghysels等一些世界知名金融计量经济学家共同发起成立的。该会议为金融学和计量经济学及各交叉学科提供相应发展计划及实践机会等形式，在全球范围内提升和扩大金融计量学教育与研究；同时也成为世界范围内各高校学者及实业界人士的交流平台，共同促进金融计量学的实际应用及学科发展。世界金融计量学会每年举办一次，本次大会为第16届年会，由巴西里约热内卢天主教大学承办，也是第一次于南美洲举办。